Score de défaillance des entreprises d’Ellisphere, comment ça marche ?

Les fondamentaux du score de défaillance des entreprises

Le score de défaillance des entreprises d’Ellisphere prévoit la défaillance d'une entreprise à l'horizon d'un an. Toutefois, Ellisphere propose également des scores spécifiques à horizon de 2 ans, 3 ans et 5 ans. En effet, la relation entre un fournisseur et ses clients s’inscrit souvent dans la durée.

La défaillance pour une entreprise peut être un redressement judiciaire, une liquidation judiciaire, ou, depuis le décret du 16 octobre 2021, une procédure de sortie de crise. Cette évolution est déjà prise en compte chez Ellisphere.

Nouvelles technologies et capacité à développer de nouvelles solutions performantes

Le machine learning au cœur de l’innovation

Les data scientists d’Ellisphere développent des modèles de prédiction à partir de l'Intelligence Artificielle (IA), et dans le cas du score de défaillance, des modèles de Machine Learning. Pour être plus précis, Ellisphere utilise l'algorithme ensembliste Forêt Aléatoire (Random Forest).

Savoir considérer les bonnes informations pour des scorings adaptés

Une entreprise avec un risque de défaillance avéré représente un risque important pour ses partenaires commerciaux : celui de ne pas être payés ou de subir une rupture dans leur chaîne d'approvisionnement.

Et même si cette entreprise ne faillit pas in fine, elle peut avoir présenté des signes de faiblesse que le scoring repère et considère. Cette exigence du scoring permet ainsi de répondre aux impératifs de gestion préventive du risque de crédit interentreprises. A ce titre, le développement de scores sur-mesure ou personnalisés peut être, en ce sens, une réponse adaptée à des enjeux et situations spécifiques.

Enfin, l’explicabilité est primordiale. L’équipe Ellisphere peut de fait clairement expliquer les scores attribués, à travers des commentaires détaillés. Le scoring d’Ellisphere n'est en aucun cas une boîte noire.

Indice de Gini, qu’est-ce que c’est ?

L'indice de Gini est l'indicateur statistique de performance d'un score. Il est utilisé pour comparer des modèles de data science.

Le modèle d’Ellisphere continue indéniablement de performer, avec un indice de Gini de 80% ! Résultat supérieur à tous ceux enregistrés dans la profession.

Avantages et bénéfices avec le score de défaillance d’Ellisphere

Le périmètre le plus complet

Ellisphere considère l'ensemble des entreprises françaises pour identifier tous les signes possibles.

Un modèle travaillant sur le plus gros volume de données

À ce jour, Ellisphere utilise plus de 500 indicateurs pour chaque entreprise, dont presque la moitié est constituée d’indicateurs financiers. Par ailleurs, l’équipe Ellisphere améliore régulièrement ses modèles pour considérer de nouveaux indicateurs, de nouvelles problématiques économiques ; pour exemple récent, la prise en compte de l'impact de la crise sanitaire Covid-19.

Une combinaison d’expertises

Les travaux de construction du score de défaillance des entreprises ont été réalisés avec la contribution de nombreux experts Ellisphere, et notamment d’analystes financiers. La combinaison de savoir-faire est en effet la clef pour l’obtention de modèles de scoring à la qualité très élevée.

Les techniques les plus modernes de l'IA

Ellisphere utilise les modèles dits d'ensemble, développés depuis moins de 20 ans, avec des évolutions très récentes par les plus grandes références mondiales (LightGBM développé en 2017 par Microsoft, Catboost développé en 2018 par Yandex).

Un modèle travaillant sur une population homogène

L’équipe Ellisphere se concentre sur les entreprises françaises avec les spécificités de l'économie française, bien différentes des autres économies, par exemple de l'économie allemande, bénéficiant d’un tissu entrepreneurial composé de plus de PME.

Un modèle éthique

Enfin, le modèle d’Ellisphere respecte rigoureusement le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), et n'utilise pas de données sur des personnes physiques. Illustrant cet engagement, Ellisphere bénéficie depuis plusieurs années du label Privacy Protection - Pact.